[펌]몬테카를로법(Monte Carlo method)

요약
우연현상(偶然現象)의 경과를, 난수를 써서 수치적 ·모형적으로 실현시켜 그것을 관찰함으로써 문제의 근사해를 얻는 방법.

본문
원자로의 중성자차폐, 표본분포, 대기행렬이론, 재고량관리 등의 문제를 이 방법으로 다루면 손쉽게 해결되고, 직관적으로 이해하기 쉽다는 이점이 있다.

한편, 원래 우연현상이 아닌 연립1차방정식 ·적분방정식 ·편미분방정식을 푸는 문제를 같은 방정식으로 지배되는 마르코프방정식이나 브라운운동과 대응시켜, 이것을 몬테카를로법으로써 해결하려는 시도도 있다. 예컨대, 입자의 진로를 구체적으로 추적하여 그 입자들의 분포로부터 확산방정식의 수치해(數値解)를 얻는 것은 그 한 예이다.

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